kabachinok · 12-Авг-25 06:12(5 месяцев 1 день назад, ред. 12-Авг-25 12:17)
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционовГод издания: 2025 Автор: Нассим Николас Талеб Переводчик: Валерия Башкирова, Тимур Вильданов Жанр или тематика: Трейдинг, Финансовые инструменты, Финансовый рынок Издательство: Альпина Паблишер ISBN: 978-5-0063-0406-2 Язык: Русский Формат: PDF/FB2/EPUB Качество: Издательский макет или текст (eBook) Количество страниц: 600 Описание: Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов). В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов. В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.
Спасибо релизеру, надо ознакомиться. Но к редакторам издателя конечно вопрос. Неужели в 2025 году ничего более топового не найти, как перевод 1997 года. Да, автор - модный Н.Н. Талеб, но когда в списке рекомендуемой литературы нет книг из 21 века, то выглядит дико. Может редакторм нужно прям для себя серию назвать, типа: "Дедам, от дедов или для тех кого заменили на ИИ" ))
88090792Спасибо релизеру, надо ознакомиться. Но к редакторам издателя конечно вопрос. Неужели в 2025 году ничего более топового не найти, как перевод 1997 года. Да, автор - модный Н.Н. Талеб, но когда в списке рекомендуемой литературы нет книг из 21 века, то выглядит дико. Может редакторм нужно прям для себя серию назвать, типа: "Дедам, от дедов или для тех кого заменили на ИИ" ))
88090792Спасибо релизеру, надо ознакомиться. Но к редакторам издателя конечно вопрос. Неужели в 2025 году ничего более топового не найти, как перевод 1997 года. Да, автор - модный Н.Н. Талеб, но когда в списке рекомендуемой литературы нет книг из 21 века, то выглядит дико. Может редакторм нужно прям для себя серию назвать, типа: "Дедам, от дедов или для тех кого заменили на ИИ" ))
О ужас, кто-то читает книги по финансам из 1997 года. Наверняка эти же люди и Грэмом не брезгуют!
Зумеры (или кто Вы там, судя по риторике) не понимают, что есть фундаментальные вещи.
