Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения
Год издания: 1982
Автор: Гихман И.И., Скороход А.В.
Издательство: Наукова думка
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 612
Описание: Монография посвящена современному состоянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Кроме различных аспектов проблем существования и единственности решений уравнений рассмотрены предельные теоремы для решении СДУ, исследовано асимптотическое поведение решении некоторых классов СДУ и проблемы устойчивости. Описано применение теории к задачам анализа и математической физики.
Для специалистов в области теории случайных процессов, теории дифференциальных уравнений, а также для преподавателей и студентов математических факультетов.
Гихман И.И., Скороход А.В. - Стохастические дифференциальные уравнения [1968, DjVu, RUS]
Оглавление
Основные условные обозначения (6).
Введение (7).
Глава 1. Мартингалы (24).
Глава 2. Измеримость случайных процессов. Некоторые применения (79).
Глава 3. Стохастические интегралы (137).
Глава 4. Стохастические дифференциальные уравнения. Гладкий случай (223).
Глава 5. Меры, соответствующие решениям стохастических уравнений. Существование слабых решений. Предельные теоремы (328).
Глава 6. Стохастические уравнения и марковские процессы (482).
Список литературы (604).
Доп. информация: Скан: AAW, OCR, обработка, формат Djv: Benoni
Опубликовано группой
