88slam88 · 23-Мар-08 18:16(17 лет 5 месяцев назад, ред. 27-Мар-08 07:33)
Эконометрика. Начальный курс. Год выпуска: 2004 Автор: Я. Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий Формат: PDF Количество страниц: 580 Описание: Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изчаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков» будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книги. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.
А мне учебник не понравился. Для начинающих экономистов - слишком много формул и мало интуиции, полностью отсутствует обучение работе в эконометрических программах. Для продвинутого курса - слишком поверхностное изложение многих тем. Раздел по временным рядам никакой: моделям условной гетероскедастичности посвящена одна страница, векторных авторегрессий и нелинейных моделей нет совсем. На мой взгляд, начинающим (если они не студенты РЭШ) лучше присмотреться к книге Principles of econometrics Hill, Griffiths, Lim. В этой книге нет линейной алгебры, зато есть приложение, обучающее работе в Stata, Eviews и т.п., или Chris Brooks Intoductory econometrics for finance. Для продвинутого курса - Econometric Theory and Methods Davidson MacKinnon (где есть всякие геометрические интерпретации, матрицы, асимптотика, бутстрапирование, доказательства и почти весь необходимый "матан" рассказывается по ходу изложения) или Hayashi. Дополнить все это можно микроэконометрикой (например Cameron, Trivedi или Wooldridge) и временными рядами (мне нравится Econometric Modelling with Time Series Martin, Hurn, Harris). Плюс прикладная макроэконометрика, эконометрика финансовых рынков, эмпирика отраслевой организации и т.п., если Вы раньше не умрете от старости, изучая всю эту хрень
65846325А мне учебник не понравился. Для начинающих экономистов - слишком много формул и мало интуиции, полностью отсутствует обучение работе в эконометрических программах. Для продвинутого курса - слишком поверхностное изложение многих тем. Раздел по временным рядам никакой: моделям условной гетероскедастичности посвящена одна страница, векторных авторегрессий и нелинейных моделей нет совсем. На мой взгляд, начинающим (если они не студенты РЭШ) лучше присмотреться к книге Principles of econometrics Hill, Griffiths, Lim. В этой книге нет линейной алгебры, зато есть приложение, обучающее работе в Stata, Eviews и т.п., или Chris Brooks Intoductory econometrics for finance. Для продвинутого курса - Econometric Theory and Methods Davidson MacKinnon (где есть всякие геометрические интерпретации, матрицы, асимптотика, бутстрапирование, доказательства и почти весь необходимый "матан" рассказывается по ходу изложения) или Hayashi. Дополнить все это можно микроэконометрикой (например Cameron, Trivedi или Wooldridge) и временными рядами (мне нравится Econometric Modelling with Time Series Martin, Hurn, Harris). Плюс прикладная макроэконометрика, эконометрика финансовых рынков, эмпирика отраслевой организации и т.п., если Вы раньше не умрете от старости, изучая всю эту хрень
Я чуть не умер от старости, изучая, то, что ты нацарапал. Не нравится учебник - напиши свой, раз такой умный
