Методы оптимальных статистических решений и задачи оптимального управления
Год издания: 1968
Автор: Хазен Э.М.
Издательство: Советское радио
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Интерактивное оглавление: Да
Количество страниц: 256
Описание: В книге дается систематическое и доступное изложение математического аппарата, дающего основу для решения многих задач обработки данных наблюдений и управления в сложных автоматизированных системах. Развиваются новые, эффективные статистические методы для решения задач обработки данных наблюдений при дискретном и непрерывном времени, задач распознавания и адаптивной фильтрации сигналов, задач о различении многих и сложных гипотез. Применение этих методов связано в основном с марковским свойством рассматриваемых систем, но это условие не является сильным ограничением.
На основе понятия функции риска и основного рекуррентного соотношения для нее, введенных Вальдом и Вольфовицем, дается новое систематическое изложение последовательного анализа. Развиваемые здесь методы позволяют эффективно решать задачи распознавания многих и сложных гипотез, построения оценок, управления наблюдением, совместного оптимального управления и обработки информации.
Рассматриваются меры информации в задачах теории статистических решений и оценки, связывающие величину риска и количество информации. При построении решающих правил учитываются ограничения на «объем памяти» системы.
Выводятся основные уравнения теории условных марковских процессов, дающие основу для эффективного решения задач оптимальной фильтрации и обнаружения сигналов. Приводятся решения задач фильтрации Колмогорова - Винера и Заде и Рагаззини; рассматриваются задачи оценки параметров сигналов и некоторые задачи нелинейной фильтрации.
Книга предназначена для инженеров, студентов, аспирантов и научных работников, работающих в области автоматизации обработки информации и управления.
Оглавление
Предисловие (7).
Краткое введение (9).
Глава 1. Модели случайных процессов. Основные уравнения (15).
Глава 2. Динамические системы со случайными воздействиями (49).
Глава 3. Условные марковские процессы. Оптимальная линейная и нелинейная фильтрация и обнаружение марковских процессов. Байесовские оценки параметров в задачах фильтрации (66).
Глава 4. Последовательный анализ (118).
Литература (251).
Предметный указатель (254).
Список основных обозначений (256).
Доп. информация: Скан, OCR, обработка, формат Djv: pohorsky
Опубликовано группой
